5月15日,中国证监会披露了多条行政处罚信息,其中罕见出现了一个通过操纵基金产品牟利被处罚的案件。
两年内操纵31只LOF基金牟利
根据行政处罚决定书,当事人张某是一名85后,经查,他在2021年1月1日至2022年12月31日期间,控制使用“郭某”等账户组,操纵了31只LOF基金产品,其中,沪市11只、深市20只。
从操纵手法来看,张某主要是利用资金优势连续买卖,在自己控制的账户间进行证券交易,导致前述31只基金二级市场价格涨幅异常,与同期产品净值涨幅的偏离度过高,其中有16只偏离度超过了20%。
如其中一只沪市LOF基金,张某通过账户组在2021年9月10日至17日中的5个交易日里,合计竞价买入260.47万元。同时,有4个交易日在其实际控制的证券账户之间进行交易。导致该LOF基金在当年9月10日至15日二级市场价格涨幅为33.44%。同期基金净值涨幅为-3.26%,偏离度达36.7%。
又如其中一只深市LOF基金,张某通过账户组在2021年12月10日至22日中的6个交易日里,合计竞价买入224.55万元,同时,有5个交易日在其实际控制的证券账户之间进行交易,导致该LOF基金在当年12月10日至15日二级市场价格涨幅为34.78%,同期基金净值涨幅为0,偏离度达34.78%。
被“没一罚二”
据了解,操纵期间内,张某的账户组合计申购涉案基金2015.71万元,合计盈利153.59万元。
其中,在深市共计申购涉案基金1667.06万元,赎回168.94万元,买入2096.47万元,卖出3694.85万元,盈利97.95万元。
在沪市共计申购涉案基金348.65万元,赎回43.37万元,买入748.51万元,卖出1101.09万元,盈利55.64万元。
证监会表示,张某的违法事实,有相关证券账户资料、资金流水、委托交易流水、IP和MAC地址、相关人员询问笔录、交易所相关数据信息等证据,足以证明。
在听证和申辩材料中,张某对违法事实无异议,但恳请将处罚倍数调减至一倍,理由包括:家庭近期遭遇变故,多名家庭成员重病,无力承担高额罚款;调查期间积极配合,主动供述调查组未掌握的7只证券账户,其中3只涉案;及时纠正违法行为,案发后,未再实施操纵行为;平日乐善好施,经常捐款帮助他人,本性善良等。
经复核,根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十二条的规定,证监会决定:没收张某违法所得153.59万元,并处以307.18万元罚款。