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过去一年近七成对冲策略基金收益告负 多重因素导致表现欠佳
来源：中国基金报2025-08-24 13:07
（原标题：近七成告负，量化对冲策略何以失效？）

人民财讯8月24日电，最近一年，大盘走牛，量化对冲基金却有近七成单位净值增长率告负。对冲成本上升、风格适应性不足、流动性压力及策略同质化等，成为量化对冲基金在牛市中跑输的主要因素。

为拓宽收益来源，不少对冲基金在根据对冲成本灵活调整配置比例的同时，也通过利率债、转债及股票多头策略提升组合性价比。

责任编辑： 周映彤
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